คอนเนอร์ Rsi Trading กลยุทธ์

บทนำ Larry Connors พัฒนาขึ้นโดยกลยุทธ์ RSI 2 ช่วงคือกลยุทธ์การซื้อขายโดยเฉลี่ยที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์หลังจากช่วงเวลาที่ถูกต้อง กลยุทธ์ค่อนข้างง่าย Connors แนะนำให้มองหาโอกาสในการซื้อเมื่อ RSI ระยะเวลา 2 ช่วงต่ำกว่า 10 ซึ่งถือเป็นมูลค่าที่สูงเกินไป ในทางตรงกันข้ามผู้ค้าสามารถมองหาโอกาสในการขายสั้น ๆ เมื่อ RSI 2 ช่วงเวลาเคลื่อนไหวเหนือ 90 จุดนี่เป็นกลยุทธ์ระยะสั้นที่ค่อนข้างก้าวร้าวซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อเข้าร่วมในแนวโน้มอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อระบุท็อปส์ซูหรือพื้นที่สำคัญ ก่อนที่จะดูรายละเอียดโปรดทราบว่าบทความนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ เราไม่ได้นำเสนอกลยุทธ์การซื้อขายแบบสแตนด์อะโลนที่สามารถใช้งานได้ทันที บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์และการปรับแต่งกลยุทธ์ กลยุทธ์นี้มีอยู่สี่ขั้นตอนและระดับจะขึ้นอยู่กับราคาปิด ขั้นแรกระบุแนวโน้มที่สำคัญโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว คอนเนอร์สนับสนุนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน แนวโน้มระยะยาวขึ้นเมื่อการรักษาความปลอดภัยอยู่เหนือ SMA 200 วันและลดลงเมื่อความปลอดภัยต่ำกว่า SMA 200 วัน ผู้ค้าควรมองหาโอกาสในการซื้อเมื่ออยู่เหนือ SMA 200 วันและโอกาสในการขายสั้น ๆ เมื่ออยู่ต่ำกว่า 200 วัน SMA ประการที่สองเลือกระดับ RSI เพื่อระบุโอกาสในการซื้อหรือขายภายในแนวโน้มที่ใหญ่กว่า Connors ทดสอบระดับ RSI ระหว่าง 0 ถึง 10 สำหรับการซื้อและระหว่าง 90 ถึง 100 สำหรับการขาย Connors พบว่าผลตอบแทนสูงกว่าเมื่อซื้อที่ระดับ RSI ต่ำกว่า 5 เมื่อเทียบกับค่า RSI ที่ต่ำกว่า 10. ในคำอื่น ๆ RSI ที่ลดลงจะส่งผลให้ผลตอบแทนในระยะยาวสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสั้น ๆ ผลตอบแทนสูงกว่าเมื่อขายสั้นโดยมีสัญญาณไฟกระชาก RSI สูงกว่า 95 กว่าไฟกระชากเหนือระดับ 90 ในคำอื่น ๆ ยิ่งช่วงสั้น ๆ ยิ่งซื้อเกินความมั่นคงมากเท่าใดผลตอบแทนที่มากขึ้นในระยะสั้นจะเพิ่มมากขึ้น ขั้นตอนที่สามเกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อหรือขายสั้น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงและระยะเวลาในการจัดวาง Chartists สามารถดูตลาดใกล้ปิดและสร้างตำแหน่งก่อนปิดหรือสร้างตำแหน่งในการเปิดถัดไป มีข้อดีข้อเสียทั้งสองวิธี คอนเนอร์สนับสนุนแนวทางก่อนปิด การซื้อก่อนปิดหมายถึงผู้ค้าอยู่ในความเมตตาของการเปิดถัดไปซึ่งอาจมีช่องว่าง เห็นได้ชัดว่าช่องว่างนี้สามารถช่วยเพิ่มตำแหน่งใหม่หรือทำให้ลดราคาลงได้ทันที การรอเปิดให้ผู้ค้ามีความยืดหยุ่นมากขึ้นและสามารถปรับปรุงระดับรายการได้ ขั้นตอนที่สี่คือการตั้งจุดทางออก ในตัวอย่างของเขาโดยใช้ SampP 500 คอนเนอร์สนับสนุนการออกจากตำแหน่งที่ยืนยาวในการเคลื่อนที่เหนือ SMA 5 วันและตำแหน่งสั้น ๆ ในการเคลื่อนตัวต่ำกว่า SMA 5 วัน นี่เป็นกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ชัดเจนซึ่งจะทำให้เกิดการออกอย่างรวดเร็ว Chartists ควรพิจารณาการหยุดแบบต่อเนื่องหรือการใช้ Parabolic SAR บางครั้งแนวโน้มที่แข็งแกร่งถือครองและหยุดต่อท้ายจะมั่นใจได้ว่าตำแหน่งจะยังคงตราบเท่าที่แนวโน้มขยายไป Wheren จะหยุด Connors ไม่สนับสนุนโดยใช้หยุด ใช่คุณอ่านถูกต้อง ในการทดสอบเชิงปริมาณของเขาซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้าหลายร้อยหลายพัน Connors พบว่าหยุดทำร้ายประสิทธิภาพจริงเมื่อมันมาถึงหุ้นและดัชนีหุ้น แม้ว่าตลาดจะมีการล่องลอยขึ้นไปข้างบน แต่การไม่ใช้จุดหยุดอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียและการเบิกจ่ายที่มากขึ้น เป็นเรื่องที่มีความเสี่ยง แต่การซื้อขายอีกครั้งเป็นเกมที่มีความเสี่ยง Chartists ต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง ตัวอย่างการซื้อขายกราฟด้านล่างแสดงถึง Dow Industrials SPDR (DIA) กับ SMA 200 วัน (สีแดง), SMA 5 ช่วง (สีชมพู) และ RSI 2 ช่วง สัญญาณรั้นเกิดขึ้นเมื่อ DIA อยู่เหนือ SMA 200 วันและ RSI (2) จะเคลื่อนที่ไปที่ 5 หรือต่ำกว่า สัญญาณหยาบคายเกิดขึ้นเมื่อ DIA อยู่ต่ำกว่า SMA 200 วันและ RSI (2) จะเคลื่อนไปที่ 95 ขึ้นไป สัญญาณบ่งชี้ถึง 7 ช่วงระยะเวลา 12 เดือนซึ่งเป็นสัญญาณบวก 4 ตัวและ 3 ขาลง สัญญาณ DIA 4 ตัวปรับตัวสูงขึ้น 3-4 เท่าซึ่งหมายความว่าจะมีผลกำไร สัญญาณ DIA 3 ตัวลดลงเพียงครั้งเดียว (5) DIA เคลื่อนตัวเหนือ SMA 200 วันหลังจากสัญญาณขาลงในเดือนตุลาคม เมื่ออยู่เหนือ SMA 200 วัน RSI 2 ช่วงเวลาไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่ 5 หรือต่ำกว่าเพื่อสร้างสัญญาณการซื้อใหม่ เท่าที่กำไรหรือขาดทุนจะขึ้นอยู่กับระดับที่ใช้สำหรับการหยุดขาดทุนและการรับผลกำไร ตัวอย่างที่สองแสดงการซื้อขายของ Apple (AAPL) เหนือ SMA 200 วันสำหรับระยะเวลาส่วนใหญ่ ในช่วงนี้มีสัญญาณซื้ออย่างน้อยสิบรายการ การป้องกันความสูญเสียของ AAPL ลดลงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมิถุนายน 2554 เป็นเรื่องยากที่จะป้องกันการสูญเสียของ 5 อันดับแรกสัญญาณที่ 5 มีสัญญาณดีกว่าเนื่องจาก AAPL มีการคดเคี้ยวสูงขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงมกราคม เมื่อพิจารณาแผนภูมินี้เป็นที่ชัดเจนว่าหลายสัญญาณเหล่านี้เป็นช่วงต้น กล่าวอีกนัยหนึ่งแอปเปิลย้ายมาที่ระดับต่ำสุดหลังจากสัญญาณซื้อเริ่มแรกและฟื้นตัวขึ้น เช่นเดียวกับกลยุทธ์การซื้อขายทั้งหมดสิ่งสำคัญคือต้องศึกษาสัญญาณและหาวิธีปรับปรุงผลลัพธ์ กุญแจสำคัญคือหลีกเลี่ยงการปรับเส้นโค้งซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการประสบความสำเร็จในอนาคต ตามที่ระบุไว้ข้างต้นกลยุทธ์ RSI (2) อาจเป็นช่วงต้นเนื่องจากการย้ายที่มีอยู่มักจะดำเนินต่อไปหลังจากสัญญาณ ความมั่นคงยังคงสูงขึ้นหลังจาก RSI (2) พุ่งขึ้นเหนือ 95 หรือต่ำกว่าหลังจากที่อาร์เอสอาร์ (RSI) (2) ลดลงต่ำกว่า 5 จุดในความพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้นักคิดชาตินิยมควรมองหาคำแนะนำบางประการที่ว่าราคากลับตกต่ำหลัง RSI (2) ฮิตสุดขีด นี้อาจเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงเทียน, รูปแบบกราฟ intraday, oscillators โมเมนตัมอื่น ๆ หรือแม้กระทั่งการปรับแต่งเพื่อ RSI (2) RSI (2) ปรับตัวขึ้นเหนือ 95 จุดเนื่องจากราคาเพิ่มขึ้น การตั้งตำแหน่งสั้น ๆ ในขณะที่ราคากำลังเคลื่อนขึ้นอาจเป็นอันตรายได้ Chartists สามารถกรองสัญญาณนี้โดยรอให้ RSI (2) เคลื่อนกลับด้านล่างเส้นกึ่งกลาง (50) ในทำนองเดียวกันเมื่อการรักษาความปลอดภัยมีการซื้อขายสูงกว่า SMA 200 วันและ RSI (2) เคลื่อนตัวต่ำกว่า 5 แผนภูมิสามารถกรองสัญญาณนี้ได้โดยรอให้ RSI (2) เคลื่อนที่เหนือ 50 จุดซึ่งส่งสัญญาณว่าราคามีระยะสั้น หันเร็ว แผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นว่า Google โดยใช้สัญญาณ RSI (2) ที่กรองด้วยเส้นขอบของเส้นกึ่งกลาง (50) มีสัญญาณที่ดีและมีสัญญาณไม่ดี สังเกตว่าสัญญาณการขายเดือนตุลาคมไม่ได้มีผลเนื่องจาก GOOG อยู่เหนือ SMA 200 วันเมื่อ RSI เคลื่อนตัวต่ำกว่า 50 นอกจากนี้โปรดทราบว่าช่องว่างสามารถสร้างความหายนะให้กับธุรกิจการค้าได้ ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมกลางเดือนตุลาคมและช่วงกลางเดือนมกราคมเกิดขึ้นในช่วงฤดูกําไร สรุปยุทธศาสตร์ RSI (2) ช่วยให้ผู้ค้ามีโอกาสได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง Connors กล่าวว่าผู้ค้าควรซื้อ pullbacks ไม่ใช่ breakouts ในทางตรงกันข้ามผู้ค้าควรขายหุ้นที่ขายให้มากเกินไปไม่สนับสนุนการพัก กลยุทธ์นี้เหมาะกับปรัชญาของเขา แม้ว่าการทดสอบของ Connors039 จะแสดงให้เห็นว่าการหยุดรับผลกระทบจากการทำธุรกรรมจะเป็นเรื่องที่ชาญฉลาดสำหรับผู้ค้าในการพัฒนากลยุทธ์ทางออกและหยุดการขาดทุนสำหรับระบบการซื้อขายใด ๆ ผู้ค้าสามารถออกจาก longs เมื่อเงื่อนไขเป็น overbought หรือตั้งหยุดต่อท้าย ในทำนองเดียวกันผู้ค้าสามารถออกจากกางเกงขาสั้นเมื่อสภาพกลายเป็น oversold โปรดจำไว้ว่าบทความนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาระบบการซื้อขาย ใช้แนวคิดเหล่านี้เพื่อเพิ่มรูปแบบการค้าการตั้งค่าความเสี่ยงและการตัดสินส่วนบุคคลของคุณ คลิกที่นี่เพื่อดูแผนภูมิของ SampP 500 พร้อม RSI (2) ด้านล่างนี้เป็นรหัสสำหรับ Advanced Scan Workbench ที่สมาชิก Extra สามารถคัดลอกและวางได้ RSI (2) Buy Signal: ConnorsRSI: ตัวชี้วัดใหม่ที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ค้า Swing การนำเสนอเว็บคาสต์โดย Larry Connors และ Cesar Alvarez เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2012 ในฐานะส่วนหนึ่งของ MTAs Education Web Series ในระหว่างการนำเสนอนี้ Larry Connors จะแชร์สิ่งที่สำคัญสามอย่างที่เข้าไปใน ConnorsRSI สูตรที่แน่นอนและกลยุทธ์การซื้อขายแกว่งสูงน่าจะเป็นตัวอย่างที่ใช้ ConnorsRSI ในตอนท้ายของงานนำเสนอผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะได้รับลิงก์ไปยังคู่มือกลยุทธ์ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดวิธีการใช้ ConnorsRSI ในการซื้อขายของคุณเองและเข้าถึงโมดูล Add-on AmiBroker ซึ่งมีรหัสสำหรับตัวบ่งชี้ ConnorsRSI (s) ประธานลอเรนซ์คอนเนอร์ลอเรนซ์คอนเนอร์เป็นประธานกลุ่ม Connors (TCG) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Connors Research LLC TCG เป็น บริษัท ด้านข้อมูลตลาดการเงินที่เผยแพร่ความเห็นและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดการเงินรายวันและได้รับรางวัลสองครั้งโดย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฉันใช้ Connors8217 RSI (2) กับ Trading Pullbacks ตามที่ได้กล่าวไว้ในส่วนที่ 1 ของชุดข้อมูลนี้ (Trading Pullbacks in Wall Street8217s Best Stocks. 21 กรกฎาคม 2009) มีสองวิธีที่ใช้ในการซื้อขายคือการซื้อขายหุ้นที่พังทลาย (ได้รับการสนับสนุนจาก IBD) และการซื้อขายหุ้นที่ดึงกลับ (สนับสนุนโดย L. Connors ท่ามกลางคนอื่น) I8217m สนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าวิธีการเหล่านี้ใช้กับการซื้อขายหุ้นเสียงพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีมูลค่าเหลืออยู่ในราคาของพวกเขา ที่นี่ I8217 จะอธิบายกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการซื้อขาย หากคุณกำลังมองหาการค้าหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดกลยุทธ์การดึงที่มีให้กับพ่อค้าในวันนี้สั่งซื้อคู่มือการปรับปรุงใหม่ของเรา 8211 กลยุทธ์ Long Pullbacks 8211 โดยคลิกที่นี่ในวันนี้ สามสิบสองหุ้นได้รับเลือกให้แสดงกลยุทธ์ที่เรียกใช้การซื้อตอนท้ายเมื่อ RSI (2) ต่ำกว่าค่าทริกเกอร์ (2.5, 5.0, 10 หรือ 20) และยอดขายสิ้นวันเมื่อ RSI (2 ) ปิดกว่า 70 จุดการค้าทั้งหมดดำเนินการระหว่างเดือนมกราคมถึงวันที่ 25 กันยายนปีนี้ 32 เหล่านี้เป็นหุ้นเสียงพื้นฐานตามที่กำหนดโดยชุดของจอภาพพื้นฐานมีมูลค่าเหลืออยู่ในราคาของพวกเขาตามที่ระบุไว้ในอัตราส่วน PEG ตามลำดับ แต่ละคนได้รับการคัดเลือกจาก TSM ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่นพิจารณาการค้า 2 (แผนภูมิ I) ซึ่งต้อง RSI (2) ปิดต่ำกว่า 5.0 ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาอันใกล้ที่ปิด ตำแหน่งจะถูกปิดในตอนท้ายของวันเมื่อ RSI (2) เกิน 70 รายหมายเหตุการตัดสินใจทางการค้าทั้งสองจะทำขึ้นในช่วงห้านาทีสุดท้ายของแต่ละช่วงการซื้อขาย การใช้ยุทธศาสตร์นี้หุ้น 32 หุ้นเหล่านี้จะสร้างการค้า 138 รายการ (มีผู้ได้รับรางวัล 79.0 ราย) และมีกำไรเฉลี่ย 70 เซ็นต์ต่อหุ้น (เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ดีที่สุดในทั้งสี่กลยุทธ์แม้ว่า Strategy 1 จะมีกำไรทางการค้าที่ดีขึ้น) หมายเหตุกล่องสีแดงเน้นหุ้นที่สร้างความเสียหายโดยรวม ผลกำไร (73,950) ต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นจากกลยุทธ์ 2 ทำให้มีการทำธุรกรรม 150 ครั้งใน 1,000 หุ้นต่อหุ้น แม้ว่าแต่ละกลยุทธ์ทั้งสี่นี้มีจุดเข้าและออกจากการค้าที่ดีสำหรับหุ้นที่มีคุณภาพเหล่านี้ แต่ฉันชอบที่จะได้รับอัตราการชนะแบบผสมผสานกับจำนวนธุรกิจการค้าที่เสนอโดยกลยุทธ์ที่สองเนื่องจากจำนวนธุรกิจการค้า โปรดทราบด้วยว่าแถวสุดท้ายซึ่งแสดงให้เห็นว่าในระยะเวลาเดียวกันนี้ SPY (ETF for SampP 500) สร้างผลขาดทุนด้วยกลยุทธ์ทั้งสี่ กราฟราคาหกเดือนต่อไปสำหรับ CPLA แสดงให้เห็นว่าธุรกิจการค้า 3 กลยุทธ์เกิดขึ้นที่ใด แม้ว่าจะมีผลกำไรก็ตามทางออกที่อนุญาตให้อยู่ต่ออีกไม่กี่วันต่อมาก็มีผลตอบแทนดีกว่า การกำหนดให้หุ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอาจจะทำให้ธุรกิจการค้ามีความเสี่ยงสูงขึ้นได้ สุดท้ายพิจารณาวิธีการซื้อและขายความดันแตกต่างกันไปสำหรับสต็อกที่มีคุณภาพที่มีมูลค่า เมื่อระบุทุกคนต้องการเป็นเจ้าของ (ที่คุณและฉันเช่นเดียวกับสถาบัน) เพื่อสร้างแรงกดดันด้านการสร้างราคาที่สูงขึ้นจนกลายเป็นจุดซื้อที่สูงมาก: นักลงทุนหยุดซื้อผู้ขายขายตำแหน่งและผู้ขายสั้นในการตรวจจับ สถานะซื้อเกิน แรงขายทำกำไรชั่วคราวและราคาตก การฟื้นตัวจะเริ่มขึ้น แต่ในขณะที่สถาบันนักลงทุนและผู้ค้ามองหาจุดกลับเข้ามาใหม่โดยมีค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวเฉลี่ย (20-, 50- หรือ 200 วัน) ในราคาที่ผันผวนก่อนหน้านี้ ) หรือที่ระดับ Fibonacci (38.2, 50 หรือ 61.8) ที่สำคัญ แม้ว่างานของฉันโดยใช้แบบสำรวจการยอมรับรูปแบบได้แสดงให้เห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่สมมาตรพอใจเกี่ยวกับระดับ Fib ที่ทำให้คนทำปฏิกิริยาที่นั่นพื้นที่เหล่านี้สนับสนุนไม่ได้มีมนต์ขลังเพียงตอบสนองตนเองเพราะเงินสมาร์ททำปฏิกิริยาที่นั่น การค้าขาย (หรือการลงทุนใน) หุ้นที่มีคุณภาพในโครงการ pullback แสดงถึงความเสี่ยงและโอกาสที่มีผลกำไรสูงสำหรับแต่ละบุคคลและสถาบัน Richard Miller ปริญญาเอก 8211 Statistics Professional เป็นประธานของ TripleScreenMethod และ PensacolaProcessOptimizaton